urllib オープナーはリクエストをプロキシ経由で送り、同時にサイトの Cookie を保持できます。両方のハンドラーを渡します。

from http.cookiejar import CookieJar
from urllib.request import (
    HTTPCookieProcessor, ProxyHandler, build_opener,
)

cookies = CookieJar()
opener = build_opener(
    ProxyHandler({"http": "http://proxy.example:8080"}),
    HTTPCookieProcessor(cookies),
)
with opener.open("http://www.example.com/", timeout=10) as response:
    body = response.read()

例では通常の HTTP 宛先とその明示的なプロキシ経路を使っています。プロキシ認証なしで許可された公開サイトを確認するには、その経路用の候補をHTTP プロキシ一覧から選び、意図した Cookie ジャーを保ちます。同じサイトセッションの後続リクエストには opener を再利用します。Cookie プロセッサーは受け入れ可能な応答 Cookie を取り出し、該当するものを後続リクエストに追加します。

呼び出しのたびに新しい空の CookieJar を作ると、その連続性が失われます。ジャーはそれが表すセッションと一緒に保ち、Cookie を分けるべきアカウントやワークフローには別のジャーを使ってください。

基本の CookieJar は状態をメモリに保持します。プログラム実行間で永続化するには、適切な FileCookieJar サブクラスを選び、意図的に保存または読み込みます。

この構成にグローバルな opener をインストールする必要はありません。このオブジェクトの open メソッドを呼べば、プロキシと Cookie が同じ操作に結び付いたままになります。

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