Выясните, какой wget запускает PowerShell

Get-Command wget -All
Get-Command wget.exe -ErrorAction SilentlyContinue

Выполните эти команды в сбойном сеансе, прежде чем применять рецепт GNU Wget. Windows PowerShell 5.1 определяет wget как псевдоним Invoke-WebRequest, а псевдонимы имеют приоритет над исполняемыми файлами с тем же именем. Другие версии или настроенные сеансы могут отличаться.

Для уже установленного GNU Wget явно выберите wget.exe или его полный путь и задайте его среду в синтаксисе PowerShell:

$env:http_proxy = 'http://proxy.example.net:8080'
$env:https_proxy = 'http://proxy.example.net:8080'
wget.exe 'https://example.com/'

Переменные доходят до дочерних процессов, запущенных позже. Для показанной команды GNU Wget запись HTTP из списка HTTP-прокси может предоставить URL-адреса для разрешённого публичного запроса, когда действующая конфигурация Wget не содержит учётных данных прокси. Присваивание в cmd.exe, начинающееся с set, не является присваиванием поставщика среды PowerShell.

Если имеется в виду Invoke-WebRequest, вызовите это имя и используйте его поддерживаемые параметры -Proxy, -ProxyCredential или -ProxyUseDefaultCredentials по необходимости. Пример среды GNU Wget не доказывает политику маршрутизации или учётной записи этого командлета.