ブラウザーでIPが変わったという結果が示すのは、そのブラウザーのリクエストです。ほかのアプリは直接接続のままの場合があります。プロキシ設定は、各クライアントが対応し、実際に使う必要のある情報だからです。

プロキシを設定した場所通常の適用範囲
Firefoxの手動設定Firefoxが対応するリクエスト。
システムのHTTPプロキシその設定を読み取り、対応するアプリ。
アプリ自身のHTTP・SOCKSオプションそのアプリの実装が対象とする通信。
Wi-Fiネットワークのプロキシそのネットワーク上で設定を使うクライアント。

ゲームや音声通話はHTTP経路とは別の通信を使う場合があります。直接ソケットを開くアプリはシステムプロキシを完全に無視できます。SOCKS5も実装の対応が必要です。プロトコルにはUDPアソシエーションが定義されていますが、Chromium内蔵のSOCKS5が対象とするのはTCPのURLリクエストであり、汎用UDPリレーではありません。

別のアプリの文書にあるプロキシ用インターフェイスを探し、対応プロトコルを合わせてください。用意されていないなら、システムのHTTPエンドポイントを何度変えても、そのアプリの設定にはならないでしょう。アプリ自身の診断や管理下の宛先で、そのアプリが送るリクエストを確認します。curlはエンドポイントを検証できますが、別のアプリの経路は証明できません。

起動後やネットワーク変更後にも再確認してください。プロセスは起動時に読んだ設定を保持することがあり、携帯電話がモバイルデータへ切り替わるとWi-Fi専用設定は使われなくなります。端末全体の経路変更が必要なら、その範囲を対象に設計された仕組みを選びます。一つのクライアントのHTTP設定では実現できません。

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