setx guardó el proxy. Esta ventana sigue con el antiguo.

Para que el siguiente comando de Python en este Command Prompt reciba el proxy de inmediato, configure su entorno actual:

set "HTTP_PROXY=http://proxy.example:8080"
set "HTTPS_PROXY=http://proxy.example:8080"
python download.py

Para una descarga pública permitida sin autenticación de proxy, sustituya el extremo por un candidato de la lista de proxys HTTP y use el script previsto. Estos valores duran en ese shell hasta que se cambien o se cierre. Si la intención es conservar un valor para sesiones futuras, esa es una acción aparte:

setx HTTPS_PROXY "http://proxy.example:8080"

setx escribe el entorno persistente; no sustituye el bloque que cmd.exe ya mantiene. Por eso, un proceso hijo iniciado más tarde desde la ventana antigua puede heredar el valor antiguo.

Lo mismo se aplica a un IDE o a un host de terminal. Una pestaña nueva no demuestra que el lanzador de larga duración haya actualizado su entorno. Reinicie la aplicación afectada desde un lanzador con valores actualizados.

Setx usa el ámbito de usuario de forma predeterminada; /m apunta al ámbito del sistema con los privilegios correspondientes. Los servicios y los trabajos de otros usuarios son consumidores separados. Ambas URL mostradas son intermediarios HTTP; HTTPS_PROXY nombra el esquema de destino, y la biblioteca real de Python aún debe admitir la entrada. No hace de proxy para sockets sin procesar arbitrarios.