setx сохранил прокси. В этом окне всё ещё старый.

Чтобы следующая команда Python в этом Command Prompt сразу получила прокси, задайте её текущее окружение:

set "HTTP_PROXY=http://proxy.example:8080"
set "HTTPS_PROXY=http://proxy.example:8080"
python download.py

Для разрешённой публичной загрузки без аутентификации прокси замените адрес узла кандидатом из списка HTTP-прокси и используйте нужный скрипт. Эти значения действуют в этой оболочке, пока их не изменят или пока она не закроется. Если цель — сохранить значение для будущих сеансов, это отдельное действие:

setx HTTPS_PROXY "http://proxy.example:8080"

setx записывает постоянное окружение; он не заменяет блок, который уже удерживает cmd.exe. Поэтому дочерний процесс, запущенный позже из старого окна, может унаследовать старое значение.

То же относится к IDE или хосту терминала. Новая вкладка не доказывает, что долго работающий загрузчик обновил своё окружение. Перезапустите затронутое приложение из загрузчика с обновлёнными значениями.

Setx по умолчанию использует область пользователя; /m нацелен на системную область с соответствующими правами. Службы и задачи других пользователей — отдельные потребители. Оба показанных URL — посредники HTTP; HTTPS_PROXY называет схему назначения, и фактическая библиотека Python всё ещё должна поддерживать ввод. Он не проксирует произвольные сырые сокеты.