setx guardou o proxy. Esta janela ainda tem o antigo.

Para que o próximo comando Python neste Command Prompt receba o proxy de imediato, defina o ambiente atual dele:

set "HTTP_PROXY=http://proxy.example:8080"
set "HTTPS_PROXY=http://proxy.example:8080"
python download.py

Para um download público permitido sem autenticação de proxy, substitua o endpoint por um candidato da lista de proxies HTTP e use o script pretendido. Esses valores duram nesse shell até serem alterados ou até ele ser fechado. Se a intenção é preservar um valor para sessões futuras, essa é uma ação separada:

setx HTTPS_PROXY "http://proxy.example:8080"

O setx grava o ambiente persistente; ele não substitui o bloco que o cmd.exe já mantém. Por isso, um processo filho iniciado depois a partir da janela antiga pode herdar o valor antigo.

O mesmo vale para uma IDE ou um host de terminal. Uma nova aba não é prova de que o lançador de longa duração atualizou o seu ambiente. Reinicie a aplicação afetada a partir de um lançador com valores atualizados.

O Setx usa o escopo de usuário por padrão; /m visa o escopo do sistema com os privilégios correspondentes. Serviços e tarefas de outros usuários são consumidores separados. Ambos os URL mostrados são intermediários HTTP; o HTTPS_PROXY indica o esquema de destino, e a biblioteca real do Python ainda precisa suportar a entrada. Ele não faz proxy de soquetes brutos arbitrários.